تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر. يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي (Exponential Moving Average) لـ 26 فترة من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ12 فترة.

مؤشر MACD

مؤشر مكدي (MACD) هو مؤشر زخم وأيضاً مؤشر اتجاهي ألتي يستخدم من قبل المحللين لتحليل الفني لتحقيق القوة والاتجاه.

هذا مؤشر MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence / Divergence التي تعني تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. الفيزيائي والباحث الأمريكي جيرالد أبل هو أبتكر المؤشر في أواخر السبعينيات.

أنواع مؤشرات MACD

هناك نوعان من المؤشرات  MACD :

  1. MACD الجديد
  2. MACD القديم (MACD الكلاسيكي)

 يختلفون قليلاً في الشكل. في الصورة أدناه، يمكنك رؤية أشكال مؤشر MACD القديم (MACD الكلاسيكي) والآخر الجديد. كما ترى، على الرغم من أن أداء كليهما متشابه تقريبًا، لكنهما مختلفان في الشكل.

مؤشر MACD

یتکون مؤشر MACD من:

مؤشر متوسطين متحركين يطلق عليهما MACD Line (خط الماك دي) و Signal Line (خط الإشارات). يتمتع خط مكدي (MACD Line) بخاصية سريعة وعادةً ما يمثل معلمات لإشارات البيع و الشراء، لكن خط الإشارة بطيء جداً، وهذا هو سبب الاختلاف بين متوسط ​​خط الماك دي وخط الإشارة.

مؤشر MACD

نتيجة هذا الحساب هي خط MACD. يتم رسم المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ MACD لمدة تسعة أيام والذي يسمى “خط الإشارة”، ثم يتم رسمه أعلى خط MACD، والذي يمكن أن يعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. يشتري المستخدم عندما يعبر MACD فوق خط إشارته ويبيعون عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير مؤشرات انحراف تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) بعدة طرق، ولكن الطرق الأكثر شيوعاً هي عمليات الانتقال، والتباعد، والارتفاع /الانخفاض السريع.

مختصر المقال:

  • يتم حساب تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) بطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 12 فترة.
  • يطلق MACD إشارات فنية عندما يعبر أعلى (للشراء) أو أسفل (لبيع) خط إشارته.
  • يتم أخذ سرعة عمليات الانتقال أيضًا كإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
  • يساعد MACD المستثمرين على فهم ما إذا كانت الحركة الصعودية أو الهبوطية في السعر تقوى أو تضعف.

MACD Formula
MACD= 12-Period EMA – 26-Period EMA

يتم حساب MACD بطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي طويل المدى (26 فترة) من المتوسط ​​المتحرك قصير المدى (12 فترة). المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط ​​المتحرك (MA) يضع وزناً وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات.

يُشار أيضاً إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي باسم المتوسط ​​المتحرك الأسي المرجح. يتفاعل المتوسط ​​المتحرك المرجح بشكل أسي(لوغاريتمي) مع تغيرات الأسعار الأخيرة بشكل أكثر أهمية من المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، والذي يطبق وزناً متساوياً على جميع الملاحظات في الفترة.

مؤشر MACD

MACD له قيمة موجبة (تظهر بالخط الأزرق في الرسم البياني السفلي) عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لـ12 فترة (المشار إليه بالخط الأحمر على الرسم البياني للسعر) أعلى من 26 فترة (الخط الأزرق في مخطط الأسعار) وقيمة سالبة عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لـ 12 فترة أقل من الـ 26 فترة. كلما كان MACD أعلى أو أقل من خط الأساس الخاص به، يشير إلى أن المسافة بين المتوسطين الأسيويين تتزايد.

في الرسم البياني التالي، يمكنك أن ترى كيف يتوافق المتوسطان المتحركان الأسي المطبقان على الرسم البياني للسعر مع تقاطع MACD (الأزرق) أعلى أو أسفل خط الأساس (متقطع) في المؤشر أسفل مخطط السعر.

مؤشر MACD

غالباً ما يتم عرض MACD مع رسم بياني (انظر الرسم البياني أدناه) والذي يرسم المسافة بين MACD وخط إشارته. إذا كان MACD أعلى من خط الإشارة، فسيكون الرسم البياني أعلى من خط الأساس لـ MACD. إذا كان MACD أسفل خط إشارته، فسيكون الرسم البياني أقل من خط الأساس لـ MACD. يستخدم التجار الرسم البياني لـ MACD لتحديد متى يكون الزخم الصعودي أو الهبوطي مرتفعا.

MACD مقابل القوة النسبية

يهدف مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الإشارة إلى ما إذا كان السوق يعتبر منطقة ذروة شراء أو ذروة بيع فيما يتعلق بمستويات الأسعار الأخيرة. مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب يحسب متوسط ​​مكاسب وخسائر السعر خلال فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة بقيم محددة من 0 إلى 100.

يقيس MACD العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية تغير السعر فيما يتعلق بأعلى المستويات وأدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة. غالباً ما يتم استخدام هذين المؤشرين معاً لتزويد المحللين بصورة فنية أكثر اكتمالاً عن السوق.

يقيس هذان المؤشران الزخم في السوق، ولكن نظراً لأنهما يقيسان عوامل مختلفة، فإنهما يعطيان أحيانًا مؤشرات معاكسة. على سبيل المثال، قد يُظهر مؤشر القوة النسبية قراءة أعلى من 70 لفترة طويلة من الوقت، مما يشير إلى أن السوق تمدد بشكل مفرط إلى جانب الشراء فيما يتعلق بالأسعار الأخيرة بينما يشير MACD إلى أن السوق لا يزال يتزايد في زخم الشراء. قد يشير أي من المؤشرين إلى تغيير الاتجاه القادم من خلال إظهار الاختلاف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما يتحول المؤشر إلى الأسفل، أو العكس).

حدود MACD

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في الاختلاف في أنه غالباً ما يشير إلى انعكاس محتمل ولكن بعد ذلك لا يحدث انعكاس فعلي – ينتج عنه إيجابية خاطئة. المشكلة الأخرى هي أن الاختلاف لا يتوقع كل الانتكاسات. بعبارة أخرى، فإنه يتنبأ بالعديد من الانعكاسات التي لا تحدث وعدم وجود انعكاسات سعرية حقيقية كافية.

غالباً ما يحدث الاختلاف “الإيجابي الكاذب – False positive” عندما يتحرك سعر الأصل بشكل جانبي، كما هو الحال في نطاق أو نمط مثلث يتبع الاتجاه. سيؤدي التباطؤ في الزخم – حركة جانبية أو حركة اتجاه بطيئة – للسعر إلى ابتعاد MACD عن حدوده القصوى السابقة والانجذاب نحو خطوط الصفر حتى في حالة عدم وجود انعكاس حقيقي.

مثال على تقاطعات MACD

كما هو موضح في الرسم البياني التالي، عندما ينخفض ​​MACD تحت خط الإشارة، فهذه إشارة هبوطية تشير إلى أن الوقت قد حان للبيع. على العكس من ذلك، عندما يرتفع MACD فوق خط الإشارة، يعطي المؤشر إشارة صعودية، مما يشير إلى أن سعر الأصل من المحتمل أن يشهد زخماً صعودياً. ينتظر بعض المتداولين تقاطعاً مؤكداً فوق خط الإشارة قبل الدخول في مركز لتقليل فرص والدخول في المركز مبكراً جداً.

تكون عمليات الانتقال أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد. إذا تجاوز MACD خط إشارته بعد تصحيح قصير ضمن ترند صعودي طويل المدى، فإنه يعتبر بمثابة تأكيد صعودي.

مؤشر MACD

إذا تقاطع MACD تحت خط إشارته بعد تحرك قصير للأعلى ضمن اتجاه هبوط طويل المدى، فإن التجار يعتبرون ذلك تأكيداً هبوطياً.

مثال على الاختلاف – Divergence

عندما يشكل MACD ارتفاعات أو قيعان تتباعد عن الارتفاعات والانخفاضات المقابلة على السعر، يطلق عليه الاختلاف. يظهر الاختلاف الصعودي عندما يشكل MACD قاعين صاعدين يتطابقان مع قاعين هبوطيين على السعر. هذه إشارة صعودية صحيحة عندما لا يزال الاتجاه طويل الأمد إيجابياً.

سيبحث بعض المتداولين عن الاختلافات الصعودية حتى عندما يكون الاتجاه طويل الأجل سلبياً لأنهم قد يشيرون إلى تغيير في الاتجاه، على الرغم من أن هذه التقنية أقل موثوقية.

مؤشر MACD

عندما يشكل MACD سلسلة من قمتين متراجعتين تتطابقان مع قمتين متصاعدتين على السعر، يكون هناك تباعد هبوطي. يعتبر الاختلاف الهبوطي الذي يظهر خلال الاتجاه الهبوطي طويل المدى تأكيداً على احتمال استمرار الاتجاه.

سيراقب بعض المتداولين الاختلافات الهبوطية خلال الاتجاهات الصعودية طويلة المدى لأنها يمكن أن تشير إلى ضعف في الاتجاه. ومع ذلك، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه مثل الاختلاف الهبوطي خلال الاتجاه الهبوطي.

عندما يرتفع أو ينخفض ​​MACD بسرعة (يبتعد المتوسط ​​المتحرك قصير المدى عن المتوسط ​​المتحرك طويل المدى)، فهذه إشارة على أن الأمان في ذروة الشراء أو ذروة البيع وسيعود قريبًا إلى المستويات الطبيعية. غالباً ما يجمع المتداولون هذا التحليل مع مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المؤشرات الفنية الأخرى للتحقق من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

كيف يستخدم التجار المتوسط ​​المتحرك لتقارب الانحراف (MACD

يستخدم المتداولون MACD لتحديد التغيرات في اتجاه أو شدة اتجاه سعر السهم. قد يبدو MACD معقداً للوهلة الأولى، لأنه يعتمد على مفاهيم إحصائية إضافية مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). ولكن بشكل أساسي، يساعد MACD المتداولين على اكتشاف متى قد يشير الزخم الأخير في سعر السهم إلى حدوث تغيير في الاتجاه الأساسي. يمكن أن يساعد هذا المتداولين في تحديد وقت الدخول أو الإضافة أو الخروج من المركز.

للمزيد اقرأ: التعرف على أفضل مؤشرات

سناء ناصري

لمدة عامين، کفریلانسر اکتب مقال و اصمم الجرافيك بشكل احترافی

منشور ذات صلة
مشروع Solana 6 Minutes

مشروع Solana وعملة SOL الرقمية

سناء ناصري

تُعرف Solana في مجال العملات المشفرة بسبب أوقات المعالجة القصيرة للغاية التي يوفرها blockchain. يسمح بروتوكول Solana المختلط بتقليل أوقات التحقق بشكل كبير لكل من المعاملات وتنفيذ العقد الذكي.

منصة سلسيوس 7 Minutes

منصة سلسيوس “Celsius”

سناء ناصري

شبكة سلسيوس تسمح لمستخدمينها يحصلون على عملتهم الرقمية و يستخدمونها للحصول على قرض و ربح في المقابل. تقبل المنصة أكثر من 35 عملة، بما في ذلك: بيتكوين و الإيثريوم و لايتكوين و العملات المستقرة مثل GUSD و USDT و DAI.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

السلة